前言
千里之行，始于足下。今年重点推出的先导课，就是希望让数学、财务、金融背景稍弱的同学，在入学前掌握会计学、金融学、概率统计等金融基础知识。其中，《金融中的概率与随机过程-概率统计》难度最深，共计12个学时，以全英文课件、中文授课的方式于4月23日全天、5月7日全天授课。
学院之所以安排了两个全天、共12小时，来上概率统计的内容，是因后续课程设计对这一块的知识有硬要求。学院参照全球顶级商学院-麻省理工商学院的课程设计，二者对数学和编程的要求均较高。
比如，第一学年主要为必修课，而高金是全球仅有的将衍生证券作为必修课的商学院。第二学年主要为选修课，其中证券投资分析与交易、金融工程与量化对冲等，均需将概率统计先导课融汇贯通。
本文将化繁为简，梳理课程内容、教授背景、同学感悟、教授寄语等，为接下两年的金融专业学习鸣锣开道。
课程内容
▼
《Pre-Mathematics》——金融中的概率与随机过程-概率统计(先导课)，主要由九块内容组成：
一，《Introduction to Probablity》 概率论：介绍事件、事件的运算律、概率的定义、条件概率、独立性，贝叶斯公式及其在金融中的应用
二、《Discrete probablity distributions》离散概率分布：介绍随机变量、分布函数的定义，二项、泊松概率等基本随机变量
三、《Continuous probablity distributions》连续概率分布： 介绍连续随机变量、数学期值与方差、正态概率分布、指数概率分布等
四、《Jointly Distributed Random Variables》随机变量的联合分布： 介绍联合概率分布、边际概率分布、协方差与相关系数、大数定律与中心极限定律等
五、《Sampling and Sampling Distribution》抽样和抽样分布：介绍抽样、统计量、卡方分布、T分布和F分布等
六、《Estimation Theory》估计理论：介绍矩估计、极大似然估计等点估计方法，区间估计等
七、《Tests of Hypotheses》假设检验：介绍假设检验的基本原理、正态总体下均值、方差的假设检验步骤
八、《Simple linear regression》一元线性回归分析：介绍一元线性回归模型、模型系数估计的最小二乘法，及其在金融经济中的应用案列
九、《The Pricing of Options》期权定价：介绍二叉树期权定价模型等
课程目标
▼
这门课讲的都是概率统计的初步知识。通过该门课程的学习，希望学生能够理解概率论及数理统计的一些基本概念及思想，并能利用这些知识对金融工程问题进行概率统计分析。
参考书目
▼
对于无概率统计基础的同学，建议再辅助复习初等数学、微积分等，也可阅读以下参考书，以触类旁通：
现任上海交通大学数学科学学院副教授
现教授《数据分析》、《生物数学》、《控制工程中的数学方法》、《统计数据分析》、《金融计量学》等课程。林教授此前履历如下：
2000--至今 上海交通大学数学系副教授
2004--2005 香港中文大学统计系研究助理
2001--2004 香港中文大学统计系博士生
1994--2000 上海交通大学应用数学系讲师
1991--1994 上海交通大学应用数学系硕士生
林建忠教授在课堂上
▼
学生课后感言
▼
“林老师用了很多生活中的场景化例子，用了很多初等代数的方法来解释一些概率论里的问题，这非常好，能帮助我们更好理解。
我还算是有金融基础的，我最早做审计，现在做公司并购的业务，但仍觉得这门课需要更多时间消化。因为量化主要是二级市场相关，我从事主要是一级市场。现在的课时是两天12小时，如果再花一天时间学量化我可能就能跟上老师的节奏了”。
——金融MBA2017级PT 周麟
“林老师会告诉你很多数学逻辑，很难理解的数学概念会用很生活化的例子解释出来。比如说，用单位时间内到达交大的人数，来解释数学模型对应在现实生活中的应用，其中指数就是两个人到达时间的间隔。
我大学就是学金融的，那时只是强行的记一些公式，不知道老师在讲什么。现在基本能理解内在含义，但觉得知识点很多，一个个知识点飞快的过去了，课程的内容很详实，需要课后好好消化。”
——金融MBA2017级PT 陈梦婕
教授寄语
▼
您觉得这门课的学习目标是什么？
本课程是为金融项目管理人员开设的。金融学科的发展经历由定性研究到定量研究的过程, 具备用数学工具对金融工程项目管理研究对象进行定量分析的能力，是现代金融工程项目管理学科的科学研究、工程技术和管理人员必须具备的基本素养之一。本课程为训练这类能力打下一定的数学基础。
金融MBA首页
在线申请
就业中心 
国际交流 
教务管理 
资料下载 
联系我们 
网站地图 