近几年随着量化金融理论的深入发展，特别是近几年机器学习和人工智能技术的兴起，国内量化投资发展迅速，股票量化、期货CTA策略以及高频交易是主要的三大量化投资方向。各类量化投资策略体系以及思想理念是怎样的？美国的领先实践对于国内有哪些借鉴？SAIF Banker华宝证券量化系列讲座将为您深入解析量化投资的理论和实践。

由上海交通大学高金FMBA项目组和华宝证券主办，高金MBA学联协办，高金量化投资俱乐部承办的《SAIF Banker系列课程之华宝证券量化系列》讲座活动已经成功举办五场，已分别从量化交易基础理念、中国量化交易发展、高频交易、股票量化策略、期货CTA策略等方面系统介绍了各类量化交易的方法。

本期讲座为该系列课程的第六期，也是SAIF Banker华宝证券量化的收官之作，介绍“期权波动率研究与交易”，详细介绍未来颇有发展前景的期权投资策略，至此整个量化交易知识体系得以完整建立，本期讲座主要内容如下：

1. 或有收益的概念

2. 期权定价-BS公式

3. 不恒定的波动率-美国VIX的长期变化

4. 尖峰厚尾-真实市场分布直方图

5. 模型选择及参数选择

6. Delta该如何对冲？

7. 期权的套利交易

8. 期权的波动率交易：Vega和Gamma

9. 到期尖锐风险

10. 事件交易

活动详情

活动时间：12月16日（周六） 18:00-20:30

活动地点：上海市淮海西路211号303报告厅

活动议程：

18:00-18:30 签到

18:30-20:00 嘉宾主题演讲

20:00-20:30 Q&A

活动主办：交大高金FMBA项目组、华宝证券

活动承办：交大高金量化投资俱乐部

嘉宾简介

戴岭 先生

领望（深圳）投资资产管理有限公司创始人、总经理

戴岭先生拥有南京大学物理系学士，法国综合理工、巴黎六大金融数学硕士，曾就职于在雷曼，法兴，美国千禧年，上海耀之等公司，参与翻译塔勒布《动态对冲》中文版，有十多年量化和交易经验。2015年创立领望（深圳）投资资产管理有限公司。

领望（深圳）投资资产管理有限公司于2015年7月在中国证券投资基金业协会完成备案登记。2017年前三季度，CCTV 证券资讯频道金融研究院连续将公司产品纳入央证量化精英指数成分池，该指数是针对中国量化对冲基金领域研究开发的可投资指数，成分池由30只优秀私募基金构成。2017年获第一届【金梧桐奖】“最佳复合策略”奖项（智道金服颁发）。2016年获【华量奖】“期权智能交易星”奖（华宝证券、第一财经等颁发）。

关于SAIF Banker系列课程

2017年交大高金FMBA项目开创性地与金融机构共同谋划与开设SAIF Banker实战系列课程。SAIF Banker是面向FMBA在校生开设的金融实践课程，是FMBA课程体系的重要组成部分。通过将业界专家请进来，把业界内训课程引进来，以增加同学的金融实战教育。5月6日起，与华宝证券开设的六期“量化”系列课程将登陆FMBA课堂。

课程内容

课程将讲解量化投资的重要性，解决量化投资思维模式的误区，通过本课程学习，可以了解量化投资的正确思维模式，部分同学在听讲后可开始量化投资的策略研究。后续课程将在此基础上从不同角度进行深化，由擅长相关领域的讲师从自身经验出发深入讲解，揭开量化投资的神秘面纱。

课程目标

- 通过学习课程，解决量化策略的思维方式问题。

- 学生可以通过学习和后续辅导研发自己的策略。

- 希望投资量化产品的学生可以逐步建立投资量化交易产品的筛选机制，了解哪些量化交易产品的交易方法论是正确的，哪些是依靠制度套利，哪些是未来会有风险的。

往期回顾：

华宝证券量化课程第一期：必然和可能

华宝证券量化课程第二期：中国的高频交易

华宝证券量化课程第三期：中国量化的前世今生

华宝证券量化课程第四期：股票量化策略体系与理念

华宝证券量化课程第五期：CTA策略体系与实践

【关于高金量化投资俱乐部】

高金量化投资俱乐部依托上海交通大学上海高级金融学院优秀的师资和学术资源，以及量化投资对冲基金领域优质校友网络资源，旨在为高金在校师生和校友搭建量化投资、金融工程、对冲基金领域知识学术交流和资源项目合作平台。

高金量化投资俱乐部整合各方资源，策划并开展诸如【量化投资·讲座】、【量化投资·读书】、【量化投资·研究】三类活动品牌。量化投资讲座选题前沿并精彩纷呈，历次报名人数均在两百人以上，可谓热情高涨。量化投资读书以组团方式每月阅读完一本量化专著为目标。有效促进参与读书分享的同学尽快地掌握量化理论基础。除了开展理论学习讲座读书活动，同时由俱乐部若干位量化投资领域资深校友发起量化投资研究的实践组，真正动起来实践起来，以理论联系实际并学以致用，赢得高金在校生和校友广泛关注与积极参与。