专题活动 - 专题活动 - 上海交大上海高级金融学院



SAIF Banker是面向FMBA在校生开设的金融实践课程,是FMBA课程体系的重要组成部分。通过将业界专家请进来,把业界内训课程引进来,以增加同学的金融实战教育。


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“基于价值投资的量化交易”课程将从确定性角度,讲解概率在量化投资的重要性,解决量化投资思维模式的误区,通过第一期课程,可以基本了解量化投资的正确思维模式,部分同学在听讲后可开始量化投资的策略研究。后续课程将在第一期基础上从不同角度进行深化,由擅长相关领域的讲师从自身经验出发深入讲解,揭开量化投资的神秘面纱。



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课程的目的期望通过学习课程和后续辅导,学生可解决量化策略的思维方式问题,研发自己的策略。同时,希望投资量化产品的学生可以逐步建立投资量化交易产品的筛选机制,了解哪些量化交易产品的交易方法论是正确的,哪些是依靠制度套利,哪些是未来会有风险的。



 

课程安排和内容介绍



第一期:必然和可能


提要:

课程从日常生活现象解释理智和直觉的区别,引入概率对人生轨迹的影响,让学员了解概率是量化的重要基石。通过两个期货量化模型的介绍,以解释市场微观结构的变化对于量化的影响。


日期:2017年5月6日(周六)


讲师:

吴振华 华宝证券有限责任公司顾问


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第二期:中国的高频交易(英文)


提要:

高频交易是什么?

高频交易VS对冲基金VS量化基金。他们的区别是?

谁做全球高速交易全球以及我们交易什么?

高频交易公司在中国做什么?

做市VS提高流动性?

一些简单的投资策略?

高频交易是好还是坏?


日期:2017年6月10日(周六)


讲师:

詹勳业 国际知名对冲基金Tower公司中国区总裁 


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第三期:中国量化的前世今生


提要:

主要介绍中国量化交易的起源、历史演变和策略演变,从中解释量化交易面对的监管和由于监管引起的市场微观结构的变化,以及对量化交易的影响。重点介绍去年11月开始的由于证券监管的变化,引起的市场微观结构变化,造成的量化alpha失效的原理。


日期:2017年7月8日(周六)


讲师:

吴振华 华宝证券有限责任公司顾问  


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第四期:股票量化策略体系与理念


提要:

主要介绍量化策略在美国的发展历史和现状、美国资本市场和中国资本市场比较、股票量化策略体系

和股票量化策略理念等


日期:2017年9月9日(周六)


讲师:

徐晓波   上海锐天投资管理有限公司创始人、总经理


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讲师介绍


吴振华  

2013年至今:华宝证券有限责任公司顾问,负责证券量化交易系统的业务和技术咨询服务。

2004/10-2013/7:任职于上海期货交易所子公司上海期货信息技术有限公司,历任项目经理、部门经理、CTO,负责上期所新一代清算系统、上期技术CTP的开发和维护。(CTP开放接口对于中国期货的量化交易蓬勃发展意义深远)


詹勳业

纽约大学Leonard N.Stern商学院理学学士

2016年11月至今:国际知名对冲基金Tower公司中国区总裁

2015/05-2016/10:任Quadeye证券(大中华区)总裁

2010/08-2011/12:任巴克莱投资(香港)亚洲电商总监

2010年前:曾就职于美林证券(香港)、摩根斯坦利(纽约)、J.P.摩根(纽约)、高盛(纽约)等知名国际机构,担任交易员、销售交易部副总裁、电商部总监等职位。


徐晓波

北京大学物理、经济双学士学位

2013年至今:上海锐天投资管理有限公司创始人、总经理,在国内从事量化对冲基金行业,公司现有管理规模20亿人民币。

2012-2013:任职于美国知名对冲基金Citadel,从事量化交易策略的开发和研究,所在小组美国股票日交易额达到100亿美元。


戴岭

南京大学物理系学士,法国综合理工,巴黎六大金融数学硕士

2015年至今:领望(深圳)投资资产管理有限公司创始人、总经理。在50ETF期权交易中交易比较活跃,并积极协助推动市场发展,公司也已经逐渐扩展到期货,股票,固收等多策略。

2014-2015:任上海耀之资产管理中心量化负责人、合伙人

曾在法国兴业银行,美国千禧年对冲基金,负责亚洲场内期权程序化交易,做市业务,以及其他对冲策略研究。


王琛  

清华大学数学物理学士、计算机博士

2012年至今:九坤投资(北京)有限公司创始人及总经理,投资决策委员会主席。九坤投资(北京)有限公司是经过中国基金业协会备案的量化投资私募基金管理公司,成立于2012年4月,实缴注册资本1000万元。

8年量化交易经验,曾任职于美国Millennium L.P.的交易策略团队,依靠扎实深厚的数学、计算机理论功底,对国际最前沿的量化交易技术有着深入和独到的理解。